Trading

Construindo Setups de Análise Técnica

Existem infinitas maneiras para a construção de um setup, eles são muito peculiares. Se o sistema não for adequado para o analista que o utilizará ou se o analista não tiver disciplina suficiente para seguir este trading system, de nada vai adiantar ele ter boas estimativas de acerto.


É interessante que sejam realizados testes nos sistemas de análise. Por intermédio de testes pode-se verificar qual foi o lucro e a perda máxima do setup, qual foi o retorno obtido, quantos sinais de compra ou venda ele originou em determinado espaço de tempo, qual foi a duração média das operações, o nível de relação entre risco e ganho (lucro/prejuízo), qual foi a porcentagem de erro e de acerto etc.


Estado de mercado


Antes de construir qualquer sistema de análise devemos saber, previamente, para qual estado de mercado ele está sendo concebido. O estado de mercado leva em consideração três informações quanto à forma com a qual o mercado está se movimentando - tendência, congestão e volatilidade.


  • Tendência (de alta ou baixa) - tendências costumam percorrer territórios maiores;
  • Congestão (trabalhando dentro de um range) - congestões costumam percorrer territórios pequenos;
  • Volatilidade (que mede a força com a qual os preços estão se movendo, não importando para que direção eles estão indo). A volatilidade denota o quanto os preços podem variar, não indicando a direção desta variação. Pode ser tanto uma variação na direção corrente do mercado como uma variação na direção contrária.

Ao levar em consideração os tópicos listados, ao ser construído, o setup deve ser voltado para um dos seguintes estados de mercado:


  • Tendência com volatilidade elevada;
  • Tendência com pouca volatilidade;
  • Contra a tendência com alta volatilidade;
  • Contra a tendência com volatilidade baixa;
  • Congestão (ou lateralização) com muita volatilidade;
  • Congestão com pouca volatilidade.

É interessante que seja entendido que o estado de mercado não tem nenhuma relação com tempo gráfico. Podem ser encontradas tendências e congestões em qualquer time frame, seja em um gráfico semanal, diário, horário, 30 minutos, 15 minutos, 2 minutos etc. A única forma de verificar se o setup é adequado para o time frame em questão, isto é, se ele funciona nesta periodicidade, é por intermédio dos testes (back testing, paper trading ou pelo método de tentativa e erro).


Escolha dos indicadores


Escolher os indicadores que vão fazer parte de um setup de análise não é uma tarefa nada fácil. Todos os indicadores são formulas matemáticas e, desta forma, devemos verificar quais são os fundamentos embutidos nestas formulas - entender o que elas estão inferindo.


Conhecer as fórmulas e os fundamentos dos indicadores possibilita, também, a eliminação de redundâncias. Sem ter estas informações, corre-se o risco de adotar no setup indicadores diferentes, contudo, que fornecem a mesma informação.


É de grande importância saber o que os indicadores que serão escolhidos para o trading system "dirão" sobre tendência, possibilidade de reversão da tendência, tamanho do range, nível de volatilidade, momentum, etc. - são apenas estas informações que os indicadores nos apontam!


Para refletir


Você considera os estados de mercado quando está desenvolvendo setups?


O que os indicadores que você utiliza falam sobre o mercado? Quais são as formulas deles? No que estão embasadas as inferências destas formulas?


Que estados de mercado você opera?


Bons negócios!




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