Indicadores & Estudo

Volume profile

O volume profile é um indicador que visa proporcionar ao trader o volume de negócios efetuados de modo acumulado, em periodicidade diária ou semanal, por determinada faixa de preço.

É inserido diretamente no gráfico, podendo ser incluso tanto na janela do ativo em questão, quanto em uma janela em separado.

Esse artigo visa demonstrar como o Volume Profile é uma ferramenta útil ao trader, podendo ser utilizado em conjunto com o Volume at Price, facilitando avaliação de informações para tomadas de decisão tanto para o perfil de leitura de fluxo quanto para o Price Action.

Exemplo de visualização do Volume Profile



Volume profile no gráfico do DOLQ15 (1min), na faixa das 10h do dia 03/07/2015.



O foco do Volume profile é proporcionar a visualização de acúmulos; na imagem acima, percebem-se faixas de preços com maior volume. O ponto 3,153,00, destacado em vermelho, é o ponto que, no dia, houve maior volume de trades efetuados.

É facilmente observável ao menos três faixas de preços, circuladas em amarelo, onde houve outros importantes acúmulos de preço:

  • Acima de 3,153,00 até 3,154,50.

  • Entre 3,151,00 e 3,152,00.

  • Entre 3,146,00 e 3,148,50.

Outras faixas de preço - acima de 3,154,50 e abaixo de 3,146,00 - em contrapartida, tiveram baixo volume de negócios. Pode-se entender que são zonas as quais o preço tende a se movimentar mais livremente.

Mas quais as possíveis análises disso?

Os pontos onde houve ou não acúmulo são referências para:

  • Traçagem de suportes e resistências nos preços de maior volume, uma vez que são pontos os quais determinados players não pretendem ceder sua posição - comprada ou vendida - ou seja, não desejam que o preço do ativo desça ou suba mais do que aquele ponto, e exatamente devido a isso trocaram lotes nessa faixa.

  • Possibilidade do mercado ficar travado nos preços de maior volume ou mesmo retornar àquele preço e um período breve, caso ocorra um distanciamento momentâneo.

  • Pontos que houveram pouco volume de lotes são os chamados "rejeitados" pelo mercado, ou seja, a briga dos players sobre esse preço foi menor. Uma interpretação possível é que para o preço de um ativo tomar uma tendência real e fugir de certos acúmulos, ele deve passar por preços sem volume de forma consistente e contínua, sem retorno.


Que outras técnicas posso utilizar com o Volume Profile?

  • O Volume Profile permite a exclusão e inclusão dos negócios diretos - ou seja, dos negócios realizados por dentro de certa corretora ou banco, no qual não há agressão direta no Book de Ofertas - sobre determinado preço.

  • É possível, em cores, destacar no gráfico o preço com maior volume.

  • O volume sobre o preço pode aparecer escrito ou não sobre a barra no preço.


E uma das técnicas mais interessantes...

É possível utilizar o Volume Profile em conjunto com o Volume at Price, comparando acúmulos semanais/diários do primeiro com acúmulos de periodicidades intraday do segundo, como na imagem abaixo:

Á esquerda o Volume at Price dos últimos 15 minutos, à direita o Volume Profile Diário.



Conclusão

O volume Profile permite a visualização de acumulação nos preços e total de negócios efetuados de maneira dinâmica no gráfico, facilitando estudos e operações pelo ProfitChart.

Tem, como objetivo acoplar gráfico, operação e análise de acúmulos no preço. Em suma, uma ferramenta que fornece mais informações ao trader, consequentemente privilegiando a tomada de decisão, exatamente por facilitar a percepção, uma vez que inclui diversas informações em uma mesma região.



Gráfico Renko

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