Indicadores & Estudo

Profundidade no Livro de Preços

Analisar o livro de preços é uma das formas mais eficientes à execução de ordens com eficácia. Por outro lado, buscar informações no book em momentos em que o mercado movimenta-se de forma voraz, aumenta o nível de complexidade à atividade. A profundidade é mais uma ferramenta para auxiliar o trader nestes momentos.


Conceito

Profundidade significa o nível da fila no livro de preços, ou seja, as linhas do livro agrupado. A primeira linha, onde encontra-se o bid price e o ask price situa-se na profundidade respectiva ao nível 1. Na segunda linha encontra-se na pronfundidade respectiva ao nível 2, etc.


Na imagem da esquerda - na Figura 1, tem-se um livro de preços (book agrupado). O Bid - melhor oferta de compra, situado na profundidade nível 1 está em R$27,86 com lote de 7,60k e o Ask -melhor oferta de venda, localizado no mesmo nível de profundidade, está em R$27,89 com lote de 12,60k. Já na direita da Figura 1, pode ser observada a ferramenta profundidade.


O funcionamento da aba profundidade é muito simples: na segunda linha, tem-se a soma total de lotes até a profundidade nível 2; na terceira linha, tem-se a soma total dos lotes até o terceiro nível e assim sucessivamente.



Figura 1 - livro de preços e livro de profundidade para o ativo VALE5


Aplicações

Com a aba profundidade, rapidamente e sem a necessidade de somar manualmente, pode-se saber a liquidez total de compra ou venda até determinado nível. Vamos aos exemplos abaixo, por meio de observações no livro de profundidade da Figura 1:


Qual é o número total de lotes até o terceiro nível de profundidade na ponta compradora?


38,40k até o preço R$27,84 (terceiro nível) - para que as cotações caiam abaixo de R$27,84 é necessário que ocorra agressão de venda, com um lote mínimo, de 38,40k. A mesma lógica é válida para a ponta vendedora do livro.


O que é necessário para que as cotações subam acima do preço R$27,92 (quarto nível)?


Faz-se mister um lote de agressão de compra superior a 65,40k.

Bons negócios!




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