Indicadores & Estudo

Indicador Safezone

O SafeZone foi introduzido por Alexander Elder, médico e trader profissional, em 2002 e é utilizado como um eficiente guia para posicionamento de stop. O local correto para esse tipo de ordem costuma ser um desafio para os traders e auxiliar na resolução desse problema é o maior objetivo da técnica.


A verdade é que a distância do stop ao ponto de entrada nos remete à velha história do cobertor curto. Um stop muito próximo traz maior proteção, pois caso o mercado vá contra nossa posição os prejuízos serão minimizados. A desvantagem é que qualquer pequena oscilação no sentido contrário poderá nos tirar da operação e essas pequenas mudanças de sentido são extremamente comuns. Do outro lado da equação, temos que um stop muito longo nos oferece de fato pouca proteção, uma vez que se acionado o resultado pode ser a perda de um percentual importante do capital operacional. No entanto, uma colocação mais distante oferece espaço para que o mercado se movimente sem nos remover do trade quando da ocorrência de correções pouco significativas.


Estudando essas questões, Elder observou que o mercado pode ser visto de maneira semelhante a um sinal elétrico (como as ondas da TV e rádio, por exemplo). O sinal é a tendência em andamento, seja ela de alta ou de baixa e o ruído corresponde aos movimentos que ocorrem contra a tendência. O mérito da técnica de SafeZone stop está em medir o ruído e gerar uma indicação matemática de uma zona que esteja além do alcance médio dessas turbulências no sinal.


Assim, o SafeZone pode ser descrito como um método de otimizar o posicionamento das ordens stop e minimizar os rompimentos falsos, através da colocação do stop fora de uma zona de ruído. Evita-se assim o stop precoce ou indevido. Uma grande virtude desse indicador é a sua funcionalidade nos mais diferentes prazos operacionais, sendo adequado tanto para mercados e ativos de alta e baixa volatilidade.


Utilizando a técnica


Para cada barra será calculado um valor do SafeZone devendo-se ajustar o stop para o novo nível (de maneira semelhante a um stop móvel). Como será visto na seção a seguir, existem parâmetros que devem ser selecionados de acordo com a preferência do trader. Esses parâmetros definirão o nível de agressividade do indicador, ou seja, quanta margem de ruído será oferecida até o limite de stop.



Figura 1 - SafeZone stop em operação com Banco do Brasil (BBAS3)


No gráfico acima vemos o SafeZone stop acompanhando a tendência de alta a uma distância de 2 vezes o ruído médio. No último candle mostrado (indicado pela seta em vermelho) temos o acionamento do stop. Em uma posição vendida a técnica é idêntica, apenas realizando-se o monitoramento do ruído de alta, visualmente, a diferença é que a linha do indicador fica sobre a parte superior dos preços.


Considerações


O SafeZone trabalha com dois parâmetros principais, são eles:


  • Multiplicador
  • Período de tempo

O multiplicador, como o próprio nome diz, representa o coeficiente pelo qual o ruído médio será multiplicado. Quanto maior o multiplicador maior a margem de segurança em relação à região de ruído, mas mais distante fica o stop. O valor típico oscila entre 2 e 4.


O período de tempo, por sua vez, indica quantas barras o indicador levará em consideração para calcular o ruído médio. O número deve ser o suficiente para amostrar o comportamento recente do mercado, mas não grande demais, pois isso diminuiria em muito o peso das últimas barras/candles. Tipicamente, traders calibram esse parâmetro entre 10 e 25.


É importante também, antes de tudo, entender seu perfil e a natureza de sua operação. Traders com maior tolerância ao risco, por exemplo, se sentirão mais confortáveis com um stop mais afastado da região de ruído. O SafeZone é um método de saída, uma ótima maneira de compreender sua dinâmica é arbitrar entradas aleatoriamente e analisar o comportamento do stop. Sem dúvida a técnica irá oferecer subsídios extras e valiosos na hora dessa importante decisão.


Ótimas análises e negócios!


Indicador OBTR Keltner Channels

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