Indicadores & Estudo

Diamante - Uma estratégia simples utilizando médias móveis

A estratégia do diamante é um setup simples, baseado em médias móveis, e voltado a operadores de médio/longo prazo. A base do sistema são duas médias aritméticas: Uma de 50 e outra de 200 períodos.


Conceito

O método do diamante é baseado em médias móveis e, desta forma, ele funciona melhor em mercados que estão com a tendência bem definida.


O Sistema é baseado em duas médias móveis, uma de 50 e outra de 200 períodos. Com esta estratégia, consegue-se classificar o comportamento dos preços em seis fases:


Ciclo altista

  • Fase de recuperação;
  • Fase de acumulação;
  • Fase altista.

Ciclo baixista

  • Fase de aviso;
  • Fase de distribuição;
  • Fase baixista.

Por intermédio desta metodologia, pode-se determinar a fraqueza ou a força do ativo que está sendo analisado.


Na imagem abaixo, Figura 1, tem-se um gráfico do índice Bovespa com duas médias móveis aritméticas (MMA) - 50 e 200 períodos.



Figura 1 - Gráfico do IBOV (diário) com médias móveis aritméticas de 50(em amarelo) e 200 períodos(na cor vermelho).


Uso

A aplicação desta estratégia depende de alguns parâmetros, definidos através da observação da interação entre o preço de fechamento e das duas médias móveis.


Parâmetros à fase de recuperação:

  • Fechamento > MMA 50;
  • Fechamento < MMA 200;
  • MMA 50 < MMA 200.

Parâmetros à fase de acumulação:

  • Fechamento > MMA 50;
  • Fechamento > MMA 200;
  • MMA 50 < MMA 200.

Parâmetros à fase altista:

  • Fechamento > MMA 50;
  • Fechamento > MMA 200;
  • MMA 50 > MMA 200.

Parâmetros à fase de aviso:

  • Fechamento < MMA 50;
  • Fechamento > MMA 200;
  • MMA 50 > MMA 200.

Parâmetros à fase de distribuição:

  • Fechamento < MMA 50;
  • Fechamento < MMA 200;
  • MMA 50 > MMA 200.

Parâmetros à fase baixista:

  • Fechamento < MMA 50;
  • Fechamento < MMA 200;
  • MMA 50 < MMA 200.

Considerações Finais

O método diamante é ideal para posições de longo prazo, ele gera poucos sinais ao longo do tempo.


O melhor ponto para compras dá-se no fundo após o cruzamento da média móvel aritmética(MMA) de 50 períodos acima da MMA de 200 períodos. Já para efetuar uma venda, o melhor ponto fica situado no topo após o cruzamento da MMA de 50 períodos abaixo da média de 200 períodos.

Bons negócios!




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